11.12.2013 11:50   26259   

«Ай Ти Инвест» и «Финам» собрали алготрейдеров

В субботу 7-го декабря при поддержке Московской биржи прошла вторая ежегодная российская конференция по алгоритмической торговле. Более 250 частных инвесторов и экспертов собрались в конференц-зале отеля «Балчуг Кемпински». 
Председатель правления ИК
Председатель правления ИК "Ай Ти Инвест" Владимир Твардовский
Открыл конференцию глава «Ай Ти Инвеста» Владимир Твардовский. Он выступил с кратким обзором рынка, сфокусировав внимание на алгоритмической торговле и обозначив главные тенденции в этой сфере. Основная мысль выступления – чтобы выигрывать в HFT-гонке, придется тратиться на «железо», хостинг, оплачивать доступ к информации, а также постоянно оптимизировать программный код и искать для себя новые рынки и инструменты. Еще алготрейдерам предстоит усиливать блоки управления рисками, создавать новые модели прогнозирования изменения цен. Позже участники круглых столов не раз обращались к приведенным в презентации Твардовского данным. 
Директор по информационным технологиям «Ай Ти Инвеста» Андрей Осташов рассказал о прямом подключении M-FIX. Оно осуществляется по протоколу FIX сразу к нескольким рынкам в рамках единой денежной позиции клиента. Этот новый сервис «Ай Ти Инвеста» позволяет алготрейдерам отвлекать значительно меньше активов при реализации разнообразных торговых стратегий, в том числе при арбитраже и хеджировании. 
Выступает Андрей  Осташов
Выступает Андрей Осташов
Трейдеров интересовало, как использование M-FIX влияет на скорость исполнения заявок. Осташов сообщил, что при подключении к бирже через шину брокера к стандартному времени исполнения добавляется 500 мкс. Это относительно небольшая плата за доступ к сервисам единой денежной позиции и возможность работать на нескольких площадках через единую точку доступа, подчеркнул он.

Основатель компании Laft Сергей Елисеев рассказал о торговле опционами с помощью «фермы роботов» – так Елисеев образно окрестил специализированный торгово-аналитический комплекс Option-lab Trade. Созданные с его помощью роботы могут торговать опционными стратегиями любой сложности как самостоятельными финансовыми инструментами, а также осуществлять дельта- либо вега-хеджирование и заниматься опционным арбитражем.
За вопросы из зала отвечает Сергей Елисеев
За вопросы из зала отвечает Сергей Елисеев
Затем Андрей Артышко из TSLab рассказал об особенностях своей платформы для написания роботов. Покритиковать ее он пригласил известного частного инвестора Алексея Каленковича. И тот с удовольствием этим воспользовался. По словам Каленковича, он начал использовать TSLab несколько месяцев назад как базу для своих линейных стратегий. Претензии у него успели появиться и к меню, и к интерфейсу в целом. Но критика по мелочам не заканчивается никогда, любую систему можно бесконечно доводить до ума, а ключевому для алготрейдеров требованию – надежности – TSLab соответствует, подчеркнул он. Многие участники конференции ждали кофе-брейка, чтобы познакомиться с Каленковичем лично и задать ему интересующие их вопросы, на которые тот охотно отвечал.
 
 
Андрей Артышко и Владимир Твардовский
 
 
1/3
В рамках круглого стола, который модерировал Алексей Докучаев из компании «Город технологий», состоялся диалог с залом. В течение часа участники конференции делились друг с другом личным опытом торговли – не раскрывая, конечно, главных секретов своих торговых стратегий. Все сошлись во мнении, что из-за низкой волатильности рынка зарабатывать в уходящем году было тяжело. Зато некоторым трейдерам помогли программы для поощрения маркет-мейкеров, которые внедрила биржа.
 
 
Евгений Аврахов ("Опцион"), частный трейдер Александр Ситник (Rockybeat - United Traders), Алексей Докучаев, частный трейдер Никита Масюков (Panda)
 
 
1/2
После перерыва, во время которого участники общались настолько содержательно и активно, что его можно считать отдельной сессией, выступил начальник отдела по работе с брокерами рынка фьючерсов и опционов Московской биржи Валерий Скотников. Его презентация называлась «Новое в алгоритмической торговле на Московской бирже». В частности, там содержались любопытные цифры. Так, порядка 95% транзакций на срочном рынке сегодня генерируют HFT-трейдеры, при этом на их долю приходится 40-45% от совокупного объема торгов. И лишь 10-15% от оборота обеспечивают западные HFT-игроки.

Говорил Скотников и о планах биржи. Вносить изменения в используемые технические платформы на ней пока не планируется. Так, максимальная производительность системы Spectra сейчас составляет 30 000 транзакций в секунду, скорость раздачи данных – до 3 мс, и еще как минимум полгода площадка будет придерживаться этих мощностей. 
Валерий Скотников
Валерий Скотников
Известный частный инвестор Александр Горчаков размышлял о том, как можно зарабатывать на опционных стратегиях, опираясь на теорию вероятности. Затем Артур Шпонько из «Финама» поделился опытом построения системы риск-менеджмента, которая в какой-то степени имитирует работу человеческого мозга и его память, что позволяет выстраивать пространственно-временные модели.   
Артур Шпонько, Алексей Богданов (
Артур Шпонько, Алексей Богданов ("Финам")
Частный трейдер Николай Старченко напомнил собравшимся, что любой алгоритм когда-нибудь может перестать работать, и всегда нужно готовиться заменить его новым. Но вот что любопытно: наблюдения Старченко показывают, что какого-то одного алгоритма придерживаться и необязательно. Торговля по воле случая может принести даже более высокую прибыль. Из стратегий на сайте EasyMANi, которые на начало эксперимента имели положительную доходность за последние 90 дней, Старченко каждую неделю случайным образом выбирал пять. И средний результат использования такого вот случайного набора лучших стратегий превзошел все ожидания, рассказал он. 
Последний по счету круглый стол модерировал директор департамента Private banking «Финама» Алексей Богданов. На нем участники дискуссии затронули ряд волнующих рынок вопросов – и страхование брокерских счетов по примеру банковских депозитов, и возможность продления времени торгов, и низкую ликвидность в «стаканах» многих срочных инструментов. Один из делегатов высказал пожелание, чтобы Московская биржа начала суммировать комиссии на разных рынках для целей расчета сбора за транзакции. Валерий взял это предложение на карандаш. Хотя и других записей в его блокноте в этот день, вероятно, появилось немало. 

После круглого стола участники конференции продолжили обсуждение в кулуарах.
Мы на facebook

2017 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015